PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAERSK-B.CO с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAERSK-B.CO с AWK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAERSK-B.CO (A.P. Møller - Mærsk A/S) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. MAERSK-B.CO operates in Marine Shipping (Industrials), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, MAERSK-B.CO returned 18.04%/yr vs 7.05%/yr for AWK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAERSK-B.CO и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MAERSK-B.CO торгуется в DKK, в то время как AWK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AWK были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAERSK-B.CO показывает доходность 25.27%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции MAERSK-B.CO превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 18.04% против 7.05% соответственно.

MAERSK-B.CO

1 день
8.26%
1 месяц
17.09%
С начала года
25.27%
6 месяцев
38.31%
1 год
53.22%
3 года*
21.86%
5 лет*
14.28%
10 лет*
18.04%

AWK

1 день
2.59%
1 месяц
1.72%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-9.21%
3 года*
-4.92%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAERSK-B.CO и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAERSK-B.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		25.27%35.07%8.09%9.48%-24.99%76.87%46.00%37.44%-23.04%-2.29%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-1.35%-5.18%2.88%-14.11%-12.77%33.98%15.96%41.01%6.33%13.27%

Correlation

The correlation between MAERSK-B.CO and AWK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A.P. Møller - Mærsk A/S

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с MAERSK-B.CO:
MAERSK-B.CO с SBMAERSK-B.CO с DSV.COMAERSK-B.CO с KHNGYMAERSK-B.CO с VWDRYMAERSK-B.CO с DANSKE.COMAERSK-B.CO с NVZMYMAERSK-B.CO с UPS
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

MAERSK-B.CO vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAERSK-B.CO
Ранг доходности на риск MAERSK-B.CO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAERSK-B.CO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAERSK-B.CO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAERSK-B.CO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAERSK-B.CO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAERSK-B.CO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAERSK-B.CO c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAERSK-B.COAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.42

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-0.47

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.95

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

-0.52

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

-1.04

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAERSK-B.CO vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAERSK-B.CO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAERSK-B.CO и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAERSK-B.COAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.42

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.64

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MAERSK-B.CO и AWK

Максимальная просадка MAERSK-B.CO за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки AWK в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAERSK-B.CO и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAERSK-B.COAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-32.48%

-36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.92%

-17.67%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.74%

-23.61%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-32.48%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.49%

-32.48%

-25.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-27.90%

+26.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-8.89%

-14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

8.86%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MAERSK-B.CO и AWK

A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что MAERSK-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAERSK-B.COAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

6.06%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.50%

16.36%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

21.79%

+13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.53%

22.56%

+17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.51%

24.01%

+14.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAERSK-B.CO и AWK

Дивидендная доходность MAERSK-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что сопоставимо с доходностью AWK в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.71%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
MAERSK-B.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		2.69%7.65%4.33%36.81%16.63%1.46%1.15%1.62%2.18%1.65%3.17%26.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAERSK-B.CO и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A.P. Møller - Mærsk A/S и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MAERSK-B.CO значения в DKK, AWK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MAERSK-B.CO and AWK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAERSK-B.CO и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор