PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAERSK-B.CO с VWDRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAERSK-B.CO с VWDRY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) и Vestas Wind Systems A/S (VWDRY).

Доходность

Сравнение доходности MAERSK-B.CO и VWDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) и Vestas Wind Systems A/S (VWDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAERSK-B.CO и VWDRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAERSK-B.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		12.55%35.07%8.09%9.48%-24.99%76.87%46.00%37.44%-23.04%-2.29%
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S		8.12%75.85%-53.95%6.26%0.47%-29.94%114.13%37.92%16.03%-4.05%
Разные валюты инструментов

MAERSK-B.CO торгуется в DKK, в то время как VWDRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWDRY были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAERSK-B.CO показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у VWDRY с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции MAERSK-B.CO превзошли акции VWDRY по среднегодовой доходности: 17.49% против 7.95% соответственно.

MAERSK-B.CO

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.09%
С начала года
12.55%
6 месяцев
30.67%
1 год
38.99%
3 года*
17.03%
5 лет*
16.51%
10 лет*
17.49%

VWDRY

1 день
0.00%
1 месяц
17.88%
С начала года
8.12%
6 месяцев
45.51%
1 год
96.26%
3 года*
-2.58%
5 лет*
-6.68%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A.P. Møller - Mærsk A/S

Vestas Wind Systems A/S

Часто сравнивают с MAERSK-B.CO:
MAERSK-B.CO с SBMAERSK-B.CO с DSV.COMAERSK-B.CO с KHNGYMAERSK-B.CO с DANSKE.COMAERSK-B.CO с NVZMYMAERSK-B.CO с UPS
Часто сравнивают с VWDRY:
VWDRY с DNNGYVWDRY с FBGRXVWDRY с RWE.DEVWDRY с ^GSPCVWDRY с IVVVWDRY с NEEVWDRY с SPY

Доходность на риск

MAERSK-B.CO vs. VWDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAERSK-B.CO
Ранг доходности на риск MAERSK-B.CO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAERSK-B.CO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAERSK-B.CO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAERSK-B.CO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAERSK-B.CO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAERSK-B.CO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VWDRY
Ранг доходности на риск VWDRY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWDRY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWDRY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWDRY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWDRY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAERSK-B.CO c VWDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) и Vestas Wind Systems A/S (VWDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAERSK-B.COVWDRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.93

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.81

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

4.51

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

10.04

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAERSK-B.CO vs. VWDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAERSK-B.CO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VWDRY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAERSK-B.CO и VWDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAERSK-B.COVWDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.93

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.14

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.11

+0.22

Корреляция

Корреляция между MAERSK-B.CO и VWDRY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAERSK-B.CO и VWDRY

Дивидендная доходность MAERSK-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VWDRY в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAERSK-B.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		3.00%7.65%4.33%36.81%16.63%1.46%1.15%1.62%2.18%1.65%3.17%26.18%
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S		0.27%0.28%0.00%0.00%0.20%0.56%0.30%0.69%1.28%3.28%1.66%0.77%

Просадки

Сравнение просадок MAERSK-B.CO и VWDRY

Максимальная просадка MAERSK-B.CO за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки VWDRY в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAERSK-B.CO и VWDRY.

Загрузка...

Показатели просадок

MAERSK-B.COVWDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-96.49%

+27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-22.82%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-73.22%

+29.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.49%

-76.67%

+19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-44.91%

+33.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-45.92%

+22.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

9.85%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MAERSK-B.CO и VWDRY

Текущая волатильность для A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) составляет 11.60%, в то время как у Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что MAERSK-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAERSK-B.COVWDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

12.45%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

30.47%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.95%

50.02%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.38%

46.49%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.45%

41.66%

-3.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAERSK-B.CO и VWDRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A.P. Møller - Mærsk A/S и Vestas Wind Systems A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MAERSK-B.CO значения в DKK, VWDRY значения в USD