PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAERSK-B.CO с VWDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAERSK-B.CO с VWDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAERSK-B.CO (A.P. Møller - Mærsk A/S) and VWDRY (Vestas Wind Systems A/S) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MAERSK-B.CO in Marine Shipping, VWDRY in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, MAERSK-B.CO returned 18.04%/yr vs 6.82%/yr for VWDRY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAERSK-B.CO и VWDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) и Vestas Wind Systems A/S (VWDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MAERSK-B.CO торгуется в DKK, в то время как VWDRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWDRY были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAERSK-B.CO показывает доходность 25.27%, что значительно выше, чем у VWDRY с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции MAERSK-B.CO превзошли акции VWDRY по среднегодовой доходности: 18.04% против 6.82% соответственно.

MAERSK-B.CO

1 день
8.26%
1 месяц
17.09%
С начала года
25.27%
6 месяцев
38.31%
1 год
53.22%
3 года*
21.86%
5 лет*
14.28%
10 лет*
18.04%

VWDRY

1 день
-2.15%
1 месяц
-12.12%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
7.67%
1 год
62.99%
3 года*
-6.05%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAERSK-B.CO и VWDRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAERSK-B.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		25.27%35.07%8.09%9.48%-24.99%76.87%46.00%37.44%-23.04%-2.29%
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S		-0.34%75.85%-53.95%6.26%0.47%-29.94%114.13%37.92%16.03%-4.05%

Correlation

The correlation between MAERSK-B.CO and VWDRY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.25

The correlation between MAERSK-B.CO and VWDRY shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A.P. Møller - Mærsk A/S

Vestas Wind Systems A/S

Часто сравнивают с MAERSK-B.CO:
MAERSK-B.CO с SBMAERSK-B.CO с DSV.COMAERSK-B.CO с KHNGYMAERSK-B.CO с DANSKE.COMAERSK-B.CO с NVZMYMAERSK-B.CO с UPSMAERSK-B.CO с AWK
Часто сравнивают с VWDRY:
VWDRY с DNNGYVWDRY с FBGRXVWDRY с RWE.DEVWDRY с IVVVWDRY с ^GSPCVWDRY с NEEVWDRY с SPY

Доходность на риск

MAERSK-B.CO vs. VWDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAERSK-B.CO
Ранг доходности на риск MAERSK-B.CO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAERSK-B.CO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAERSK-B.CO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAERSK-B.CO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAERSK-B.CO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAERSK-B.CO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWDRY
Ранг доходности на риск VWDRY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWDRY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWDRY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWDRY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWDRY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWDRY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAERSK-B.CO c VWDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) и Vestas Wind Systems A/S (VWDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAERSK-B.COVWDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.37

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.26

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.94

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

6.75

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAERSK-B.CO vs. VWDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAERSK-B.CO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWDRY равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAERSK-B.CO и VWDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAERSK-B.COVWDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.11

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.16

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.11

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MAERSK-B.CO и VWDRY

Максимальная просадка MAERSK-B.CO за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки VWDRY в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAERSK-B.CO и VWDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAERSK-B.COVWDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-96.32%

+26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.92%

-21.57%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.74%

-61.41%

+26.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-70.60%

+27.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.49%

-73.69%

+16.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-45.15%

+43.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-42.93%

+19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

9.36%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MAERSK-B.CO и VWDRY

A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что MAERSK-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAERSK-B.COVWDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

11.03%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.50%

26.67%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

46.33%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.53%

45.89%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.51%

41.78%

-3.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAERSK-B.CO и VWDRY

Дивидендная доходность MAERSK-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VWDRY в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAERSK-B.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		2.69%7.65%4.33%36.81%16.63%1.46%1.15%1.62%2.18%1.65%3.17%26.18%
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S		0.44%0.28%0.00%0.00%0.20%0.56%0.30%0.69%1.28%3.28%1.66%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAERSK-B.CO и VWDRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A.P. Møller - Mærsk A/S и Vestas Wind Systems A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MAERSK-B.CO значения в DKK, VWDRY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MAERSK-B.CO and VWDRY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAERSK-B.CO и VWDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор