Сравнение MAEGX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
MAEGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 2005 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности MAEGX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAEGX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | -4.78% | 12.30% | 7.62% | 33.37% | -20.23% | 20.72% | 21.90% | 32.76% | -4.54% | 24.80% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MAEGX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции MAEGX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 10.96% против 9.98% соответственно.
MAEGX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.96%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAEGX и GLIFX
MAEGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
MAEGX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
MAEGX
GLIFX
Сравнение MAEGX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAEGX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.28 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.90 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.78 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 11.41 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAEGX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.28 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.15 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MAEGX и GLIFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAEGX и GLIFX
MAEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.13% | 22.75% | 10.44% | 12.01% | 8.53% | 4.06% | 0.93% | 8.22% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок MAEGX и GLIFX
Максимальная просадка MAEGX за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEGX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAEGX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -29.65% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -9.00% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.26% | -17.15% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -29.65% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -6.13% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -3.35% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.19% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAEGX и GLIFX
BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MAEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAEGX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 4.77% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 7.40% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 10.73% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 10.71% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 13.25% | +5.59% |