Сравнение MADFX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
MADFX управляется Matrix Advisors Funds Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MADFX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MADFX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADFX Matrix Advisors Dividend Fund | 1.29% | 16.30% | 14.30% | 8.49% | -4.47% | 24.08% | -0.03% | 27.35% | -5.36% | 11.80% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MADFX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%.
MADFX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MADFX и FBLEX
MADFX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
MADFX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
MADFX
FBLEX
Сравнение MADFX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MADFX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.00 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 6.40 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MADFX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.00 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MADFX и FBLEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADFX и FBLEX
Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADFX Matrix Advisors Dividend Fund | 8.22% | 8.26% | 2.06% | 2.10% | 8.23% | 2.74% | 2.61% | 3.25% | 2.65% | 2.53% | 0.00% | 0.00% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок MADFX и FBLEX
Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MADFX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -39.73% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -11.55% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -19.00% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -4.93% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.86% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.51% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MADFX и FBLEX
Текущая волатильность для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MADFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MADFX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.24% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 8.05% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 15.24% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 14.81% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.40% | -0.54% |