PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MADE с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с HVAC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. MADE is passively managed, while HVAC is actively managed. Over the past year, MADE returned 35.59% vs 26.18% for HVAC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MADE charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности MADE и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MADE показывает доходность 17.85%, а HVAC немного ниже – 17.03%.

MADE

1 день
-1.13%
1 месяц
-4.35%
6 месяцев
8.11%
С начала года
17.85%
1 год
35.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HVAC

1 день
-2.35%
1 месяц
-11.14%
6 месяцев
6.30%
С начала года
17.03%
1 год
26.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADE и HVAC

2026 (YTD)2025
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		17.85%25.62%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		17.03%23.15%

Correlation

The correlation between MADE and HVAC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between MADE and HVAC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MADE и HVAC

Секторы
MADE
HVAC

Промышленность

74.5%
69.4%

Технологии

15.9%
20.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
4.6%

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%
3.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.8%

Промышленность

MADE
74.5%
HVAC
69.4%

Технологии

MADE
15.9%
HVAC
20.2%

Потребительский циклический сектор

MADE
7.5%
HVAC
4.6%

Энергетика

MADE
1.7%
HVAC

-

Коммунальные услуги

MADE
0.1%
HVAC
3.0%

Сырьевые материалы

MADE

-

HVAC

-

Коммуникационные услуги

MADE

-

HVAC

-

Потребительский защитный сектор

MADE

-

HVAC

-

Финансовые услуги

MADE

-

HVAC

-

Здравоохранение

MADE

-

HVAC

-

Недвижимость

MADE

-

HVAC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с IFRAMADE с HWAYMADE с IAUMADE с SUPLMADE с PSCI
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с MISLHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с GDE

Доходность на риск

MADE vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADE c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MADEHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.83

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.24

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.63

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

5.09

+5.68

MADE vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа HVAC равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MADE и HVAC

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADEHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-21.22%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-16.14%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-16.14%

+8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-4.24%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

5.16%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и HVAC

Текущая волатильность для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) составляет 8.14%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что MADE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADEHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

14.32%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

27.18%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

31.80%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

31.49%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

31.49%

-8.56%

Сравнение комиссий MADE и HVAC

MADE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и HVAC

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности HVAC в 0.17%

ПозицияTTM20252024
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.17%0.19%0.00%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.65%0.89%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MADE and HVAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HVAC has higher volatility (14.32%) compared to MADE (8.14%). In terms of maximum drawdown, MADE dropped -23.79% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, MADE leads with 35.59% vs 26.18% for HVAC. On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MADE has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 35.59% return vs 26.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

MADE has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.17% for HVAC.

They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.40% for MADE and 1.00% for HVAC.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADE и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор