PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADCX с GETGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADCX с GETGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MADCX (BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.) and GETGX (Victory Sycamore Established Value Fund) are both mutual funds - MADCX is a Emerging Markets Diversified fund managed by BlackRock, while GETGX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, MADCX returned 11.46%/yr vs 10.45%/yr for GETGX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MADCX charges 0.86%/yr vs 1.11%/yr for GETGX.

Доходность

Сравнение доходности MADCX и GETGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MADCX показывает доходность 34.34%, что значительно выше, чем у GETGX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции MADCX превзошли акции GETGX по среднегодовой доходности: 11.46% против 10.45% соответственно.

MADCX

1 день
1.10%
1 месяц
10.17%
С начала года
34.34%
6 месяцев
38.51%
1 год
65.24%
3 года*
21.90%
5 лет*
5.54%
10 лет*
11.46%

GETGX

1 день
1.02%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.43%
1 год
15.70%
3 года*
11.09%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADCX и GETGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		34.34%30.47%-1.09%10.77%-24.12%-1.14%24.53%26.47%-10.73%42.09%
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund		10.89%2.11%9.53%9.86%-3.05%31.20%7.56%28.10%-10.50%15.45%

Correlation

The correlation between MADCX and GETGX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.55

The correlation between MADCX and GETGX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.

Victory Sycamore Established Value Fund

Часто сравнивают с MADCX:
MADCX с VOOMADCX с EEMVMADCX с MADVXMADCX с SCHDMADCX с EEMMADCX с EFEIXMADCX с GLLSX
Часто сравнивают с GETGX:
GETGX с FNKGETGX с FLMVXGETGX с FSMAXGETGX с VHGEXGETGX с VOOGETGX с VIIIXGETGX с VOOG

Доходность на риск

MADCX vs. GETGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADCX
Ранг доходности на риск MADCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GETGX
Ранг доходности на риск GETGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GETGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GETGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GETGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GETGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GETGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADCX c GETGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADCXGETGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.35

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.07

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.24

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.22

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

6.85

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADCX vs. GETGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADCX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа GETGX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADCX и GETGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADCXGETGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.35

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.62

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MADCX и GETGX

Максимальная просадка MADCX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки GETGX в -49.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADCX и GETGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADCXGETGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.58%

-49.09%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-7.50%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-20.42%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-20.42%

-20.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-41.06%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-5.51%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.42%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MADCX и GETGX

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что MADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GETGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADCXGETGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

3.10%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

8.73%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

12.35%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

17.06%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

19.25%

-0.68%

Сравнение комиссий MADCX и GETGX

MADCX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GETGX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADCX и GETGX

Дивидендная доходность MADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности GETGX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund		4.33%4.39%11.30%5.79%7.89%8.04%5.12%5.70%10.23%2.89%1.20%11.26%
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		3.17%4.26%1.90%1.67%2.22%5.72%0.97%1.53%0.98%0.48%1.82%1.34%

Часто задаваемые вопросы

MADCX and GETGX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADCX has higher volatility (8.77%) compared to GETGX (3.10%). In terms of maximum drawdown, MADCX dropped -66.58% vs GETGX's -49.09%.

MADCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADCX и GETGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор