PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MACIX с FCSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACIX с FCSRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MACIX (MFS Conservative Allocation Fund) and FCSRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MACIX returned 5.89%/yr vs 4.30%/yr for FCSRX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACIX charges 0.58%/yr vs 1.70%/yr for FCSRX.

Доходность

Сравнение доходности MACIX и FCSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACIX показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у FCSRX с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции MACIX превзошли акции FCSRX по среднегодовой доходности: 5.89% против 4.30% соответственно.

MACIX

1 день
0.17%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
2.02%
С начала года
3.52%
1 год
7.98%
3 года*
7.92%
5 лет*
3.61%
10 лет*
5.89%

FCSRX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
3.46%
С начала года
5.97%
1 год
11.10%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.64%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACIX и FCSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		3.52%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%11.04%
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		5.97%9.27%4.75%3.60%-4.26%14.68%2.60%9.54%-5.03%3.02%

Correlation

The correlation between MACIX and FCSRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2005 г.

0.63

The correlation between MACIX and FCSRX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Conservative Allocation Fund

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C

Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MFIOXMACIX с MSFRXMACIX с MIGFXMACIX с TCAAXMACIX с VTIMACIX с CONWXMACIX с AVEFX
Часто сравнивают с FCSRX:
FCSRX с GAIFXFCSRX с FAPSXFCSRX с VASIXFCSRX с FBALXFCSRX с PIYFXFCSRX с FSIRXFCSRX с GWPAX

Доходность на риск

MACIX vs. FCSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FCSRX
Ранг доходности на риск FCSRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACIX c FCSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MACIXFCSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.36

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.21

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.26

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

11.10

-3.97

MACIX vs. FCSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACIX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FCSRX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACIX и FCSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MACIX и FCSRX

Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки FCSRX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и FCSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACIXFCSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-33.91%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-3.50%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.42%

-5.85%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-13.22%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.41%

-20.02%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.86%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-5.08%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.03%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MACIX и FCSRX

Текущая волатильность для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) составляет 1.41%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что MACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACIXFCSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.66%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

3.81%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

4.86%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.91%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

6.71%

+0.41%

Сравнение комиссий MACIX и FCSRX

MACIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FCSRX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACIX и FCSRX

Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FCSRX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		2.55%3.74%3.86%4.35%6.51%4.53%1.32%2.20%8.51%1.58%1.34%0.66%
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		5.86%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%

Часто задаваемые вопросы

MACIX and FCSRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCSRX has higher volatility (1.66%) compared to MACIX (1.41%). In terms of maximum drawdown, MACIX dropped -25.35% vs FCSRX's -33.91%.

FCSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACIX и FCSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор