PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACHX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACHX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Composite Fund (MACHX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MACHX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Composite Fund (MACHX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACHX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-0.97%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%919.15%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%18.50%

Доходность по периодам

С начала года, MACHX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%.

MACHX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Composite Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с AVEFXMACHX с MAMEXMACHX с MACAXMACHX с MURLXMACHX с MAGKXMACHX с MAAKXMACHX с MUROX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий MACHX и TSAIX

MACHX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

MACHX
Mutual of America Composite Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

MACHX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACHX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACHXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.10

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.62

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

6.28

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACHX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACHX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACHX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACHXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.10

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.67

-0.50

Корреляция

Корреляция между MACHX и TSAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACHX и TSAIX

Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACHX
Mutual of America Composite Fund		11.87%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок MACHX и TSAIX

Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACHXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-34.58%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-11.72%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-28.28%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-7.52%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-4.96%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.71%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MACHX и TSAIX

Текущая волатильность для Mutual of America Composite Fund (MACHX) составляет 3.21%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что MACHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACHXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

6.34%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

10.26%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

17.32%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

16.20%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

384.62%

17.62%

+367.00%