PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACHX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACHX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MACHX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACHX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-0.97%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%919.15%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, MACHX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%.

MACHX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Composite Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с AVEFXMACHX с MACAXMACHX с MAMEXMACHX с MURLXMACHX с MAGKXMACHX с MAAKXMACHX с MUROX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий MACHX и PMAIX

MACHX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
MACHX
Mutual of America Composite Fund

Доходность на риск

MACHX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACHX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACHXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.43

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.08

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.50

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

11.66

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACHX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACHX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAIX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACHX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACHXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.43

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.12

-0.95

Корреляция

Корреляция между MACHX и PMAIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACHX и PMAIX

Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACHX
Mutual of America Composite Fund		11.87%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок MACHX и PMAIX

Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACHXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-24.12%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.06%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-13.97%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-3.10%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-2.69%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.52%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MACHX и PMAIX

Mutual of America Composite Fund (MACHX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что MACHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACHXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.29%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

4.18%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

7.19%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

7.20%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

384.62%

7.58%

+377.04%