PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACHX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACHX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Composite Fund (MACHX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MACHX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Composite Fund (MACHX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACHX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-0.97%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%919.15%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, MACHX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.

MACHX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Composite Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с AVEFXMACHX с MACAXMACHX с MAMEXMACHX с MURLXMACHX с MAAKXMACHX с MAGKXMACHX с MUROX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий MACHX и IOEZX

MACHX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
MACHX
Mutual of America Composite Fund

Доходность на риск

MACHX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACHX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACHXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.32

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.89

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.78

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

7.34

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACHX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACHX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACHX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACHXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.32

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.35

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.39

-0.23

Корреляция

Корреляция между MACHX и IOEZX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACHX и IOEZX

Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACHX
Mutual of America Composite Fund		11.87%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок MACHX и IOEZX

Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACHXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-56.15%

+34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-11.71%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-21.47%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.15%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-8.64%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.85%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MACHX и IOEZX

Текущая волатильность для Mutual of America Composite Fund (MACHX) составляет 3.21%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что MACHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACHXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.38%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

8.72%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

15.55%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

13.90%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

384.62%

16.44%

+368.18%