Сравнение MABAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
MABAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 июл. 1977 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MABAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MABAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MABAX BlackRock Large Cap Focus Value Fund | -3.49% | 25.33% | 10.30% | 16.22% | -4.59% | 21.48% | 3.48% | 24.17% | -7.63% | 6.74% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MABAX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MABAX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.13% против 7.97% соответственно.
MABAX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.13%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MABAX и VTMFX
MABAX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
MABAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
MABAX
VTMFX
Сравнение MABAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MABAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.34 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.94 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.73 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 8.12 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MABAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.34 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.82 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MABAX и VTMFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MABAX и VTMFX
Дивидендная доходность MABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MABAX BlackRock Large Cap Focus Value Fund | 15.19% | 14.66% | 9.18% | 4.84% | 11.41% | 18.17% | 12.42% | 12.76% | 29.20% | 3.10% | 1.46% | 14.94% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MABAX и VTMFX
Максимальная просадка MABAX за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MABAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MABAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -28.49% | -26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -6.82% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -17.40% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -21.87% | -17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -4.00% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -3.57% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.45% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MABAX и VTMFX
BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MABAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 2.86% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 4.82% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 8.55% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 8.51% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 9.10% | +9.32% |