PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAANX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAANX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MAANX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAANX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, MAANX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с VTMFX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий MAANX и TPDAX

MAANX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MAANX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAANX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAANXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.18

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.82

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

3.59

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

13.57

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAANX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAANX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAANX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAANXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.18

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.96

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.59

-0.44

Корреляция

Корреляция между MAANX и TPDAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAANX и TPDAX

Дивидендная доходность MAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок MAANX и TPDAX

Максимальная просадка MAANX за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAANX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAANXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-22.29%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-7.58%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-17.58%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-4.97%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.94%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.01%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MAANX и TPDAX

Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.39% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAANXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.40%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.86%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.29%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

10.14%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.82%

9.87%

+375.95%