PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAANX с LKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAANX с LKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX).

MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MAANX и LKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAANX и LKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%
LKBAX
LKCM Balanced Fund		-1.72%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%14.71%

Доходность по периодам

С начала года, MAANX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у LKBAX с доходностью -1.72%.

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

LKBAX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.67%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

LKCM Balanced Fund

Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX
Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с SCHDLKBAX с FXAIXLKBAX с LKEQXLKBAX с PALDXLKBAX с LKSCXLKBAX с LKSMXLKBAX с PUDZX

Сравнение комиссий MAANX и LKBAX

MAANX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LKBAX в 0.80%.

LKBAX
LKCM Balanced Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MAANX vs. LKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAANX c LKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAANXLKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.65

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.98

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.90

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

4.16

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAANX vs. LKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAANX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа LKBAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAANX и LKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAANXLKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.65

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между MAANX и LKBAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAANX и LKBAX

Дивидендная доходность MAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности LKBAX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LKBAX
LKCM Balanced Fund		6.12%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%

Просадки

Сравнение просадок MAANX и LKBAX

Максимальная просадка MAANX за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки LKBAX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAANX и LKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAANXLKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-31.40%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-8.35%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-19.63%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-4.09%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.30%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.80%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MAANX и LKBAX

Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с LKCM Balanced Fund (LKBAX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что MAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAANXLKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.99%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

5.42%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

10.76%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

10.88%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.82%

11.90%

+373.92%