PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKBAX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKBAX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LKBAX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Balanced Fund (LKBAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKBAX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKBAX
LKCM Balanced Fund		-1.72%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции LKBAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 7.97% против 7.01% соответственно.

LKBAX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.67%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.97%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Balanced Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с SCHDLKBAX с FXAIXLKBAX с MAANXLKBAX с PALDXLKBAX с LKEQXLKBAX с LKSCXLKBAX с SCLAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий LKBAX и PUDZX

LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

LKBAX
LKCM Balanced Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

LKBAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKBAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKBAXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.04

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.65

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.45

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

13.65

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKBAX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKBAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKBAX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKBAXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.04

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.87

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.04

Корреляция

Корреляция между LKBAX и PUDZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKBAX и PUDZX

Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKBAX
LKCM Balanced Fund		6.12%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок LKBAX и PUDZX

Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKBAXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-21.53%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.20%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-17.98%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.04%

-21.53%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-1.59%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-5.31%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.47%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LKBAX и PUDZX

LKCM Balanced Fund (LKBAX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKBAXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.71%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

6.29%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

9.72%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

10.59%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

9.70%

+2.20%