PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAANX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAANX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MAANX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAANX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.33%

Доходность по периодам

С начала года, MAANX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%.

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с BWBIX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий MAANX и CSTAX

MAANX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.

CSTAX
American Funds College 2027 Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MAANX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAANX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAANXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.81

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.61

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.39

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

9.64

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAANX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAANX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CSTAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAANX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAANXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.81

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.86

-0.71

Корреляция

Корреляция между MAANX и CSTAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAANX и CSTAX

Дивидендная доходность MAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок MAANX и CSTAX

Максимальная просадка MAANX за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAANX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAANXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-14.52%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-2.72%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-14.52%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.00%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-2.37%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.67%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MAANX и CSTAX

Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что MAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAANXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

1.43%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

2.11%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

3.50%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

5.16%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.82%

5.82%

+380.00%