PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAAA.TO с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAAA.TO с JAAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAAA.TO (Mackenzie AAA CLO ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both CLO funds. MAAA.TO is passively managed, while JAAA is actively managed. Over the past year, MAAA.TO returned 3.16% vs 7.25% for JAAA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MAAA.TO charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.

Доходность

Сравнение доходности MAAA.TO и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MAAA.TO торгуется в CAD, в то время как JAAA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAAA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAAA.TO показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 3.53%.

MAAA.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.25%
1 месяц
2.65%
С начала года
3.53%
6 месяцев
3.42%
1 год
7.25%
3 года*
8.10%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAAA.TO и JAAA

2026 (YTD)2025
MAAA.TO
Mackenzie AAA CLO ETF		1.25%2.83%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		3.53%2.98%

Correlation

The correlation between MAAA.TO and JAAA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie AAA CLO ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с MAAA.TO:
MAAA.TO с MGRW.TOMAAA.TO с QTIP.NEOMAAA.TO с QUU.TOMAAA.TO с QQQQ.TOMAAA.TO с QDX.TOMAAA.TO с WSHR.NEOMAAA.TO с QDXH.TO
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO

Доходность на риск

MAAA.TO vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAAA.TO
Ранг доходности на риск MAAA.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAAA.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAAA.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAAA.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAAA.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAAA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAAA.TO c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAAA.TOJAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.54

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.13

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.28

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

2.22

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.97

6.09

+16.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAAA.TO vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAAA.TO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа JAAA равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAAA.TO и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAAA.TOJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.54

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.85

+1.71

Просадки

Сравнение просадок MAAA.TO и JAAA

Максимальная просадка MAAA.TO за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки JAAA в -8.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAA.TO и JAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAAA.TOJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.51%

-8.16%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-3.27%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-1.96%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

1.19%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MAAA.TO и JAAA

Текущая волатильность для Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO) составляет 0.65%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что MAAA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAAA.TOJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.81%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

3.53%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

4.74%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

6.59%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.48%

6.57%

-5.09%

Сравнение комиссий MAAA.TO и JAAA

MAAA.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JAAA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAAA.TO и JAAA

Дивидендная доходность MAAA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности JAAA в 5.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.00%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
MAAA.TO
Mackenzie AAA CLO ETF		5.08%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAAA.TO and JAAA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MAAA.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAAA.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for JAAA.

They also come from different issuers: Mackenzie and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.18% for MAAA.TO and 0.20% for JAAA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAAA.TO и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор