Сравнение MA с ENI.MI
MA (Mastercard Incorporated) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 12.97%/yr for ENI.MI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и ENI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MA торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 44.89%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 18.64% против 12.97% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
ENI.MI
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 44.89%
- 6 месяцев
- 46.80%
- 1 год
- 75.76%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам MA и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 44.89% | 49.35% | -13.95% | 27.27% | 9.83% | 40.31% | -27.46% | 4.49% | -0.12% | 7.83% |
Correlation
The correlation between MA and ENI.MI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between MA and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
MA
ENI.MI
Сравнение MA c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.58 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 6.81 | -7.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 26.20 | -27.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и ENI.MI
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке ENI.MI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -65.18% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -11.32% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -21.92% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -32.85% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -60.53% | +19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -5.88% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -26.52% | +16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 2.94% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и ENI.MI
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Eni S.p.A. (ENI.MI) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 7.09% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 21.07% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 23.48% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 25.29% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 27.53% | -0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и ENI.MI
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ENI.MI в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и ENI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MA and ENI.MI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор