PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M9SD.DE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение M9SD.DE с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

M9SD.DE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. M9SD.DE - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold BUGS. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности M9SD.DE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам M9SD.DE и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M9SD.DE
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		15.79%130.74%20.64%2.95%-2.13%-8.52%14.07%50.51%-13.27%-11.82%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-1.82%11.56%55.44%14.03%-4.90%31.82%17.68%28.77%3.73%12.06%
Разные валюты инструментов

M9SD.DE торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, M9SD.DE показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -2.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции M9SD.DE имеют среднегодовую доходность 16.46%, а акции SPMO немного впереди с 17.23%.

M9SD.DE

1 день
7.55%
1 месяц
-13.35%
С начала года
15.79%
6 месяцев
34.45%
1 год
111.18%
3 года*
44.59%
5 лет*
25.54%
10 лет*
16.46%

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.45%
1 год
14.86%
3 года*
25.77%
5 лет*
18.08%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с M9SD.DE:
M9SD.DE с AUCP.LM9SD.DE с ^GSPCM9SD.DE с WSLV.DEM9SD.DE с RM8U.DEM9SD.DE с ETLX.DEM9SD.DE с CD91.DEM9SD.DE с G2X.DE
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий M9SD.DE и SPMO

M9SD.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

M9SD.DE
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

M9SD.DE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SD.DE
Ранг доходности на риск M9SD.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SD.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SD.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SD.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SD.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M9SD.DESPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

0.60

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

0.98

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

1.11

+3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.66

3.61

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M9SD.DE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SD.DE на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SD.DE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M9SD.DESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.60

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.82

-0.68

Корреляция

Корреляция между M9SD.DE и SPMO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SD.DE и SPMO

M9SD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
M9SD.DE
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок M9SD.DE и SPMO

Максимальная просадка M9SD.DE за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SD.DE и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

M9SD.DESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-30.95%

-49.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.35%

-12.70%

-14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-22.74%

-16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.80%

-30.95%

-24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.35%

-7.11%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.81%

-4.66%

-38.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

3.63%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SD.DE и SPMO

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что M9SD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

M9SD.DESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.77%

6.17%

+11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.75%

12.90%

+22.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.38%

24.87%

+17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

19.27%

+14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.88%

20.73%

+14.15%