PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M9SD.DE с CD91.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение M9SD.DE с CD91.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE).

M9SD.DE и CD91.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. M9SD.DE - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold BUGS. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. CD91.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold BUGS. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности M9SD.DE и CD91.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам M9SD.DE и CD91.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M9SD.DE
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		15.79%130.74%20.64%2.95%-2.13%-8.52%14.07%50.51%-13.27%-11.82%
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		15.48%132.40%20.73%2.42%-1.60%-8.06%15.38%49.81%-12.27%-11.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: M9SD.DE показывает доходность 15.79%, а CD91.DE немного ниже – 15.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции M9SD.DE имеют среднегодовую доходность 16.46%, а акции CD91.DE немного впереди с 16.87%.

M9SD.DE

1 день
7.55%
1 месяц
-13.35%
С начала года
15.79%
6 месяцев
34.45%
1 год
111.18%
3 года*
44.59%
5 лет*
25.54%
10 лет*
16.46%

CD91.DE

1 день
7.27%
1 месяц
-13.37%
С начала года
15.48%
6 месяцев
34.55%
1 год
112.52%
3 года*
44.76%
5 лет*
25.82%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с M9SD.DE:
M9SD.DE с AUCP.LM9SD.DE с SPMOM9SD.DE с ^GSPCM9SD.DE с WSLV.DEM9SD.DE с RM8U.DEM9SD.DE с ETLX.DEM9SD.DE с G2X.DE
Часто сравнивают с CD91.DE:
CD91.DE с GDXCD91.DE с 4GLD.DECD91.DE с IAUCD91.DE с PLTRCD91.DE с SPMOCD91.DE с BNKE.LCD91.DE с GLD

Сравнение комиссий M9SD.DE и CD91.DE

И M9SD.DE, и CD91.DE имеют комиссию равную 0.65%.

M9SD.DE
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist

Доходность на риск

M9SD.DE vs. CD91.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SD.DE
Ранг доходности на риск M9SD.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SD.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SD.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SD.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CD91.DE
Ранг доходности на риск CD91.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD91.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD91.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD91.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD91.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD91.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SD.DE c CD91.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M9SD.DECD91.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.67

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.90

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

4.21

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.66

14.68

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M9SD.DE vs. CD91.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SD.DE на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CD91.DE равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SD.DE и CD91.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M9SD.DECD91.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.11

+0.03

Корреляция

Корреляция между M9SD.DE и CD91.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SD.DE и CD91.DE

M9SD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

TTM202520242023202220212020201920182017
M9SD.DE
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		0.12%0.14%0.31%2.37%1.05%0.46%0.14%0.30%0.00%0.57%

Просадки

Сравнение просадок M9SD.DE и CD91.DE

Максимальная просадка M9SD.DE за все время составила -80.12%, примерно равная максимальной просадке CD91.DE в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SD.DE и CD91.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

M9SD.DECD91.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-80.32%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.35%

-27.16%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-39.56%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.80%

-55.46%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.35%

-13.37%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.81%

-46.89%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

7.79%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SD.DE и CD91.DE

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) имеют волатильность 17.77% и 17.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

M9SD.DECD91.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.77%

17.63%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.75%

35.39%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.38%

41.98%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

33.84%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.88%

34.57%

+0.31%