Сравнение M9SD.DE с ^GSPC
M9SD.DE (Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF) is Gold fund tracking the NYSE Arca Gold BUGS, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, M9SD.DE returned 7.74%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности M9SD.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
M9SD.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, M9SD.DE показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции M9SD.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.74% против 12.86% соответственно.
M9SD.DE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.85%
- 6 месяцев
- -24.71%
- С начала года
- -15.61%
- 1 год
- 44.41%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 7.74%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам M9SD.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9SD.DE Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF | -15.61% | 130.74% | 20.64% | 2.95% | -2.13% | -8.52% | 14.07% | 50.51% | -13.27% | -11.82% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between M9SD.DE and ^GSPC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.01 |
The correlation between M9SD.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.01 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M9SD.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
M9SD.DE
^GSPC
Сравнение M9SD.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| M9SD.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.81 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 10.39 | -7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок M9SD.DE и ^GSPC
Максимальная просадка M9SD.DE за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SD.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M9SD.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -50.84% | -29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -7.57% | -29.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.85% | -23.99% | -12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -23.99% | -15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.80% | -33.42% | -22.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.85% | -0.80% | -36.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.50% | -8.77% | -33.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 2.05% | +13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности M9SD.DE и ^GSPC
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что M9SD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M9SD.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 2.61% | +10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.55% | 9.16% | +27.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 12.61% | +33.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 16.84% | +18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.98% | 18.60% | +16.38% |
Часто задаваемые вопросы
M9SD.DE and ^GSPC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для M9SD.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор