PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M9SD.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение M9SD.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

M9SD.DE - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold BUGS. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности M9SD.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам M9SD.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M9SD.DE
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		15.79%130.74%20.64%2.95%-2.13%-8.52%14.07%50.51%-13.27%-11.82%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

M9SD.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, M9SD.DE показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции M9SD.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.46% против 12.07% соответственно.

M9SD.DE

1 день
7.55%
1 месяц
-13.35%
С начала года
15.79%
6 месяцев
34.45%
1 год
111.18%
3 года*
44.59%
5 лет*
25.54%
10 лет*
16.46%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с M9SD.DE:
M9SD.DE с AUCP.LM9SD.DE с SPMOM9SD.DE с WSLV.DEM9SD.DE с RM8U.DEM9SD.DE с ETLX.DEM9SD.DE с CD91.DEM9SD.DE с G2X.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

M9SD.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SD.DE
Ранг доходности на риск M9SD.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SD.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SD.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SD.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SD.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M9SD.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

0.43

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

0.73

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

0.66

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.66

2.77

+11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M9SD.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SD.DE на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SD.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M9SD.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.43

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.45

-0.31

Корреляция

Корреляция между M9SD.DE и ^GSPC составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок M9SD.DE и ^GSPC

Максимальная просадка M9SD.DE за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SD.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

M9SD.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-56.78%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.35%

-12.14%

-15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-25.43%

-14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.80%

-33.92%

-21.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.35%

-5.78%

-7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.81%

-10.75%

-32.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

2.60%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SD.DE и ^GSPC

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что M9SD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

M9SD.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.77%

4.42%

+13.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.75%

9.93%

+25.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.38%

20.69%

+21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

16.81%

+17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.88%

18.63%

+16.25%