Сравнение LZSIX с LZUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX).
LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LZSIX и LZUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZSIX и LZUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZSIX Lazard International Equity Select Portfolio R6 | 0.78% | 24.70% | 2.11% | 12.08% | -15.56% | 3.27% | 8.33% | 20.32% | -14.54% | 28.31% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | -5.22% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% | -3.36% | 18.18% |
Доходность по периодам
С начала года, LZSIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у LZUSX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции LZSIX уступали акциям LZUSX по среднегодовой доходности: 5.90% против 11.73% соответственно.
LZSIX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.90%
LZUSX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZSIX и LZUSX
LZSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LZUSX в 0.70%.
Доходность на риск
LZSIX vs. LZUSX — Ранг доходности на риск
LZSIX
LZUSX
Сравнение LZSIX c LZUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZSIX | LZUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.76 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.20 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.15 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 4.75 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZSIX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.76 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.47 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между LZSIX и LZUSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZSIX и LZUSX
Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности LZUSX в 14.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZSIX Lazard International Equity Select Portfolio R6 | 2.48% | 2.50% | 1.74% | 1.48% | 2.22% | 3.39% | 0.98% | 2.18% | 3.22% | 0.66% | 1.15% | 1.17% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 14.57% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
Просадки
Сравнение просадок LZSIX и LZUSX
Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, примерно равная максимальной просадке LZUSX в -55.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и LZUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZSIX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -55.40% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -12.31% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -23.05% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.77% | -35.12% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -7.55% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -7.90% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.99% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZSIX и LZUSX
Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что LZSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZSIX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.50% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 8.87% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 18.10% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 16.45% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 17.70% | -1.95% |