Сравнение LZSIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LZSIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZSIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZSIX Lazard International Equity Select Portfolio R6 | 0.78% | 24.70% | 2.11% | 12.08% | -15.56% | 3.27% | 8.33% | 20.32% | -14.54% | 28.31% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, LZSIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции LZSIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 5.90% против 9.83% соответственно.
LZSIX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.90%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZSIX и EPDPX
LZSIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
LZSIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
LZSIX
EPDPX
Сравнение LZSIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZSIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.99 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.53 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.57 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.39 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 17.85 | -11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZSIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.99 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.06 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между LZSIX и EPDPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZSIX и EPDPX
Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZSIX Lazard International Equity Select Portfolio R6 | 2.48% | 2.50% | 1.74% | 1.48% | 2.22% | 3.39% | 0.98% | 2.18% | 3.22% | 0.66% | 1.15% | 1.17% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок LZSIX и EPDPX
Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZSIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -39.21% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -10.96% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -21.06% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.77% | -33.34% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -7.16% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -11.30% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.70% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZSIX и EPDPX
Текущая волатильность для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) составляет 6.72%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что LZSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZSIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.11% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.64% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 16.26% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 14.07% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.88% | +0.87% |