Сравнение LZISX с LZEMX
LZISX (Lazard International Small Cap Equity Portfolio) and LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) are both mutual funds - LZISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Lazard, while LZEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LZISX returned 7.74%/yr vs 11.01%/yr for LZEMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZISX charges 1.14%/yr vs 1.06%/yr for LZEMX.
Доходность
Сравнение доходности LZISX и LZEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZISX показывает доходность 27.38%, что значительно выше, чем у LZEMX с доходностью 25.59%. За последние 10 лет акции LZISX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 7.74% против 11.01% соответственно.
LZISX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 27.38%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.74%
LZEMX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 25.59%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- 54.81%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам LZISX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 27.38% | 35.95% | -3.68% | 11.59% | -26.34% | 12.36% | 13.45% | 25.49% | -24.90% | 36.67% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 25.59% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Correlation
The correlation between LZISX and LZEMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 1994 г. | 0.62 |
The correlation between LZISX and LZEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZISX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
LZISX
LZEMX
Сравнение LZISX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZISX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.78 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 5.37 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 19.75 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZISX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 4.17 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.91 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.67 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LZISX и LZEMX
Максимальная просадка LZISX за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZISX и LZEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZISX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -60.08% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.42% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -14.27% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.01% | -30.55% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | -44.08% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.08% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -16.63% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.83% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZISX и LZEMX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что LZISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZISX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.40% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 11.02% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 13.43% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.33% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.39% | +0.67% |
Сравнение комиссий LZISX и LZEMX
LZISX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZISX и LZEMX
Дивидендная доходность LZISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности LZEMX в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.63% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 1.50% | 1.91% | 1.89% | 2.08% | 5.44% | 36.78% | 2.07% | 2.10% | 4.62% | 0.00% | 2.96% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
LZISX and LZEMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZISX has higher volatility (6.38%) compared to LZEMX (5.40%). In terms of maximum drawdown, LZISX dropped -65.43% vs LZEMX's -60.08%.
LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZISX и LZEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор