Сравнение LZIEX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LZIEX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZIEX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | -2.03% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, LZIEX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции LZIEX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 7.05% против 0.25% соответственно.
LZIEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 7.05%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZIEX и PTSIX
И LZIEX, и PTSIX имеют комиссию равную 0.82%.
Доходность на риск
LZIEX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
LZIEX
PTSIX
Сравнение LZIEX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZIEX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.25 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.77 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.53 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 11.73 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZIEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.25 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.29 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.10 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между LZIEX и PTSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZIEX и PTSIX
Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.61% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок LZIEX и PTSIX
Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZIEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -72.38% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -11.66% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -72.38% | +41.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -72.38% | +37.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -42.10% | +30.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -25.01% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.77% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZIEX и PTSIX
Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZIEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.66% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.03% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 15.17% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 30.91% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 25.08% | -9.04% |