PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LZIEX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZIEX с FINVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LZIEX (Lazard International Equity Portfolio) and FINVX (Fidelity Series International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, LZIEX returned 8.28%/yr vs 11.14%/yr for FINVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LZIEX charges 0.82%/yr vs 0.01%/yr for FINVX.

Доходность

Сравнение доходности LZIEX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LZIEX показывает доходность 10.03%, а FINVX немного ниже – 9.68%. За последние 10 лет акции LZIEX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 8.28% против 11.14% соответственно.

LZIEX

1 день
0.83%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
5.63%
С начала года
10.03%
1 год
21.85%
3 года*
16.26%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.28%

FINVX

1 день
0.53%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
6.21%
С начала года
9.68%
1 год
26.28%
3 года*
22.02%
5 лет*
15.04%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZIEX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		10.03%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		9.68%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Correlation

The correlation between LZIEX and FINVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

0.93

The correlation between LZIEX and FINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Portfolio

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с RALIXLZIEX с LEAIXLZIEX с LZEMXLZIEX с UMNIXLZIEX с ICMPXLZIEX с HLMIX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSGEXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с VEAFINVX с VOO

Доходность на риск

LZIEX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZIEX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LZIEXFINVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.78

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.51

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.60

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

9.52

-3.04

LZIEX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZIEX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZIEX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LZIEX и FINVX

Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и FINVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZIEXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-42.48%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.38%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-14.60%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-27.13%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-42.48%

+7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.58%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-8.99%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.83%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LZIEX и FINVX

Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZIEXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.80%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

12.65%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

15.27%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.72%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

17.73%

-1.84%

Сравнение комиссий LZIEX и FINVX

LZIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZIEX и FINVX

Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности FINVX в 10.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		10.21%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		11.23%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%

Часто задаваемые вопросы

LZIEX and FINVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZIEX has higher volatility (4.05%) compared to FINVX (3.80%). In terms of maximum drawdown, LZIEX dropped -55.35% vs FINVX's -42.48%.

FINVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZIEX и FINVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор