Сравнение LZIEX с FAOAX
LZIEX (Lazard International Equity Portfolio) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, LZIEX returned 7.95%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LZIEX charges 0.82%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности LZIEX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции LZIEX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 7.95% против 7.17% соответственно.
LZIEX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 7.95%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам LZIEX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 9.28% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between LZIEX and FAOAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between LZIEX and FAOAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZIEX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
LZIEX
FAOAX
Сравнение LZIEX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZIEX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.28 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | -0.48 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZIEX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | -0.22 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.20 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LZIEX и FAOAX
Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZIEX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -60.03% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -7.29% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -13.99% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -36.50% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -36.50% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -5.87% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -14.55% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.00% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZIEX и FAOAX
Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZIEX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 0.00% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 3.98% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 9.14% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.72% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.68% | -0.55% |
Сравнение комиссий LZIEX и FAOAX
LZIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZIEX и FAOAX
Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 11.30% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
LZIEX and FAOAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZIEX has higher volatility (4.47%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, LZIEX dropped -55.35% vs FAOAX's -60.03%.
LZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZIEX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор