Сравнение LZIEX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LZIEX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZIEX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | -2.03% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, LZIEX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции LZIEX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 7.05% против 6.30% соответственно.
LZIEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 7.05%
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZIEX и ANDIX
LZIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
LZIEX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
LZIEX
ANDIX
Сравнение LZIEX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZIEX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.40 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.42 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 5.30 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZIEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LZIEX и ANDIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZIEX и ANDIX
Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности ANDIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.61% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок LZIEX и ANDIX
Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZIEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -27.59% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -8.76% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -27.59% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -27.59% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -8.31% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -5.33% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.35% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZIEX и ANDIX
Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZIEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.12% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.12% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 12.93% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 12.75% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 13.44% | +2.60% |