Сравнение LZFIX с SHXPX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LZFIX charges 0.99%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LZFIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LZFIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 6.45% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between LZFIX and SHXPX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
LZFIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LZFIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и SHXPX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -0.13% | -41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | 0.00% | -11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -0.01% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 1.33% | +14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 1.33% | +16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 1.33% | +19.72% |
Сравнение комиссий LZFIX и SHXPX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и SHXPX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 20.70% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and SHXPX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор