Сравнение LZFIX с SHXPX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. LZFIX charges 0.99%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LZFIX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -12.90%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LZFIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -0.29% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between LZFIX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
LZFIX
SHXPX
Сравнение LZFIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZFIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZFIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 23.86 | -23.59 |
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и SHXPX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | 0.00% | -41.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.62% | 0.00% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | 0.00% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 2.38% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 2.38% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 2.38% | +18.72% |
Сравнение комиссий LZFIX и SHXPX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и SHXPX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.04%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.04% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, LZFIX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор