PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LZFIX с AVLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZFIX с AVLVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, LZFIX returned 1.28%/yr vs 21.92%/yr for AVLVX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for AVLVX.

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и AVLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZFIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 24.02%.

LZFIX

1 день
1.68%
1 месяц
7.40%
6 месяцев
1.11%
С начала года
0.83%
1 год
-8.07%
3 года*
1.28%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—

AVLVX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
18.34%
С начала года
24.02%
1 год
39.18%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZFIX и AVLVX

2026 (YTD)2025202420232022
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		0.83%4.09%-3.09%18.84%2.10%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		24.02%15.23%16.93%16.75%8.38%

Correlation

The correlation between LZFIX and AVLVX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г.

0.68

Over the past year, the correlation between LZFIX and AVLVX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Equity Franchise Portfolio

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с LDMIXLZFIX с LEAIXLZFIX с LZIEXLZFIX с ICMPXLZFIX с RALIXLZFIX с LISIXLZFIX с UMNIX
Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с SVAIXAVLVX с AVERXAVLVX с FGINXAVLVX с AUXFXAVLVX с TOWFXAVLVX с VALAXAVLVX с NEIMX

Доходность на риск

LZFIX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZFIX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LZFIXAVLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
3.13

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
4.33

-4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.57

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

6.52

-6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

26.07

-26.68

LZFIX vs. AVLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZFIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа AVLVX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZFIX и AVLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и AVLVX

Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и AVLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZFIXAVLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.91%

-19.51%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-6.01%

-14.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.51%

-19.51%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-0.05%

-11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-3.12%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

1.50%

+11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и AVLVX

Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZFIXAVLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.73%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

9.16%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

12.61%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.44%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

16.44%

+4.61%

Сравнение комиссий LZFIX и AVLVX

LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и AVLVX

Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности AVLVX в 2.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		2.67%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%0.00%0.00%
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		20.70%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%

Часто задаваемые вопросы

LZFIX and AVLVX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZFIX has higher volatility (5.68%) compared to AVLVX (2.73%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs AVLVX's -19.51%.

AVLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZFIX и AVLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор