Сравнение LZFIX с AVERX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, LZFIX returned -8.07% vs 23.19% for AVERX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LZFIX charges 0.99%/yr vs 1.26%/yr for AVERX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и AVERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 18.65%.
LZFIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
AVERX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LZFIX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 0.83% | -3.98% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 18.65% | 0.37% |
Correlation
The correlation between LZFIX and AVERX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
LZFIX
AVERX
Сравнение LZFIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.74 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 4.38 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и AVERX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки AVERX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и AVERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -13.39% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -13.39% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -7.69% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -6.11% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 5.31% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и AVERX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) имеют волатильность 5.68% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.80% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 14.64% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 19.84% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.95% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 18.95% | +2.10% |
Сравнение комиссий LZFIX и AVERX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и AVERX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 20.70% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and AVERX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVERX has higher volatility (5.80%) compared to LZFIX (5.68%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs AVERX's -13.39%.
AVERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и AVERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор