PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZFIX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZFIX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZFIX и AVERX

2026 (YTD)2025
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		-8.06%-4.61%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, LZFIX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

LZFIX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-10.52%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Equity Franchise Portfolio

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с GLFOXLZFIX с GLIFXLZFIX с ICMPXLZFIX с LEAIXLZFIX с LEVIXLZFIX с LZIEXLZFIX с LZUSX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий LZFIX и AVERX

LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio

Доходность на риск

LZFIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZFIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZFIXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZFIX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZFIXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.17

-0.93

Корреляция

Корреляция между LZFIX и AVERX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и AVERX

Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM2025202420232022202120202019
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		22.70%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и AVERX

Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZFIXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.91%

-11.33%

-30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.06%

-6.66%

-12.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-5.39%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZFIXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

19.13%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

19.13%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

19.13%

+2.10%