PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с LCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с LCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и LCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и LCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		-1.48%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у LCAIX с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции LZEMX превзошли акции LCAIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 6.30% соответственно.

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

LCAIX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.63%
3 года*
10.63%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE
Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с VOOLCAIX с SPYLCAIX с UMNIXLCAIX с ABRZXLCAIX с COTZXLCAIX с LISIXLCAIX с ABRYX

Сравнение комиссий LZEMX и LCAIX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LCAIX в 1.02%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Доходность на риск

LZEMX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXLCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.00

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

1.47

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.22

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

1.36

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

6.13

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. LCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа LCAIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и LCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXLCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.00

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.40

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.05

Корреляция

Корреляция между LZEMX и LCAIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и LCAIX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности LCAIX в 14.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		14.79%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и LCAIX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и LCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXLCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-40.62%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.69%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-19.17%

-11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-22.99%

-21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-5.13%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-6.94%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.15%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и LCAIX

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXLCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.58%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.77%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

13.19%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

12.38%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

11.85%

+4.49%