PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LZEMX имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции ESCIX немного впереди с 9.84%.

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий LZEMX и ESCIX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

LZEMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.72

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

3.58

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.56

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

2.50

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

14.51

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.72

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.34

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между LZEMX и ESCIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и ESCIX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и ESCIX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-48.76%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.84%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-36.59%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-48.76%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-0.74%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-13.44%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.49%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и ESCIX

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

0.00%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.91%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

15.72%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.86%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.64%

-1.30%