Сравнение LZEMX с DRESX
LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) and DRESX (Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, LZEMX returned 11.01%/yr vs 11.45%/yr for DRESX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZEMX charges 1.06%/yr vs 1.24%/yr for DRESX.
Доходность
Сравнение доходности LZEMX и DRESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZEMX показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у DRESX с доходностью 19.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LZEMX имеют среднегодовую доходность 11.01%, а акции DRESX немного впереди с 11.45%.
LZEMX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 25.59%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- 54.81%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 11.01%
DRESX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 40.79%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам LZEMX и DRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 25.59% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
DRESX Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 19.28% | 24.08% | 14.86% | 10.30% | -21.17% | 15.93% | 33.56% | 33.70% | -24.00% | 33.30% |
Correlation
The correlation between LZEMX and DRESX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between LZEMX and DRESX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZEMX vs. DRESX — Ранг доходности на риск
LZEMX
DRESX
Сравнение LZEMX c DRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZEMX | DRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.50 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 4.06 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.75 | 13.31 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZEMX | DRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17 | 2.68 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LZEMX и DRESX
Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и DRESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZEMX | DRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -33.38% | -26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.16% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -17.65% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.55% | -25.88% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -33.38% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -5.91% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.63% | -9.90% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.09% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZEMX и DRESX
Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 5.40%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZEMX | DRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.07% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 13.05% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 15.38% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 14.71% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.90% | +0.49% |
Сравнение комиссий LZEMX и DRESX
LZEMX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии DRESX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZEMX и DRESX
Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DRESX в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRESX Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 1.88% | 2.25% | 0.68% | 1.09% | 0.00% | 0.04% | 0.65% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.63% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
LZEMX and DRESX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRESX has higher volatility (6.07%) compared to LZEMX (5.40%). In terms of maximum drawdown, LZEMX dropped -60.08% vs DRESX's -33.38%.
LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZEMX и DRESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор