Сравнение LYYA.DE с URTH
LYYA.DE (Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds - LYYA.DE tracks the MSCI World while URTH tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, LYYA.DE returned 12.81%/yr vs 12.97%/yr for URTH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYYA.DE charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности LYYA.DE и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYYA.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYYA.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 11.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYYA.DE имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции URTH немного впереди с 12.97%.
LYYA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 12.81%
URTH
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам LYYA.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 10.86% | 7.87% | 26.02% | 20.23% | -13.67% | 32.82% | 5.50% | 31.13% | -5.06% | 7.74% |
URTH iShares MSCI World ETF | 11.97% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Correlation
The correlation between LYYA.DE and URTH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г. | 0.61 |
The correlation between LYYA.DE and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYYA.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
LYYA.DE
URTH
Сравнение LYYA.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYYA.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.74 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 15.35 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYYA.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.76 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.75 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LYYA.DE и URTH
Максимальная просадка LYYA.DE за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYA.DE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYYA.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -33.45% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -6.56% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -20.94% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -20.94% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -33.45% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.11% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -4.11% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.59% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYYA.DE и URTH
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что LYYA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYYA.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.51% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 8.59% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 11.77% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 15.37% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 17.21% | -2.08% |
Сравнение комиссий LYYA.DE и URTH
LYYA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYA.DE и URTH
Дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности URTH в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 1.14% | 1.26% | 1.63% | 1.35% | 1.95% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.36% | 2.05% | 2.33% | 2.55% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.34% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
LYYA.DE and URTH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for LYYA.DE.
LYYA.DE tracks MSCI World, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LYYA.DE and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для LYYA.DE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор