PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYYA.DE с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYYA.DE с URTH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).

LYYA.DE и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYYA.DE и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYYA.DE и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist		-1.30%7.87%26.02%20.23%-13.67%32.82%5.50%31.13%-5.06%7.74%
URTH
iShares MSCI World ETF		-0.41%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%31.04%-4.27%7.84%
Разные валюты инструментов

LYYA.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYYA.DE показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYYA.DE имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции URTH немного впереди с 12.03%.

LYYA.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.15%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.89%

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
11.81%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с LYYA.DE:
LYYA.DE с WPEA.PALYYA.DE с ISPA.DELYYA.DE с XWD1.LLYYA.DE с VOOLYYA.DE с SCHDLYYA.DE с VXUSLYYA.DE с IVV
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Сравнение комиссий LYYA.DE и URTH

LYYA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist
URTH
iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

LYYA.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYYA.DE
Ранг доходности на риск LYYA.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYYA.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYYA.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYYA.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYYA.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYYA.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYYA.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYYA.DEURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.62

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

0.95

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

4.13

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYYA.DE vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYYA.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYYA.DE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYYA.DEURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Корреляция

Корреляция между LYYA.DE и URTH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYYA.DE и URTH

Дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности URTH в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist		1.28%1.26%1.63%1.35%1.95%1.31%1.58%1.49%2.36%2.05%2.33%2.55%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок LYYA.DE и URTH

Максимальная просадка LYYA.DE за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYA.DE и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

LYYA.DEURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-34.01%

-20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.06%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-26.05%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-34.01%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.54%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-4.42%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.49%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LYYA.DE и URTH

Текущая волатильность для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) составляет 4.23%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что LYYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYYA.DEURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.62%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.47%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

19.10%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

15.35%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.27%

-2.09%