Сравнение LYYA.DE с IWMO.MI
LYYA.DE (Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist) and IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - LYYA.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYYA.DE returned 12.81%/yr vs 15.31%/yr for IWMO.MI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LYYA.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.MI.
Доходность
Сравнение доходности LYYA.DE и IWMO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYYA.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью 22.51%. За последние 10 лет акции LYYA.DE уступали акциям IWMO.MI по среднегодовой доходности: 12.81% против 15.31% соответственно.
LYYA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 12.81%
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам LYYA.DE и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 10.86% | 7.87% | 26.02% | 20.23% | -13.67% | 32.82% | 5.50% | 31.13% | -5.06% | 7.74% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
Correlation
The correlation between LYYA.DE and IWMO.MI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between LYYA.DE and IWMO.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYYA.DE vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
LYYA.DE
IWMO.MI
Сравнение LYYA.DE c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYYA.DE | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.50 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 13.36 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYYA.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.87 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.80 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LYYA.DE и IWMO.MI
Максимальная просадка LYYA.DE за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки IWMO.MI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYA.DE и IWMO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYYA.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -31.03% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -9.04% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -23.45% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -23.45% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -31.03% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.90% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -5.88% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.37% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYYA.DE и IWMO.MI
Текущая волатильность для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) составляет 2.64%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что LYYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYYA.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 5.79% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 14.18% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 16.87% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 17.29% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 17.60% | -2.47% |
Сравнение комиссий LYYA.DE и IWMO.MI
LYYA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWMO.MI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYA.DE и IWMO.MI
Дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 1.14% | 1.26% | 1.63% | 1.35% | 1.95% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.36% | 2.05% | 2.33% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
LYYA.DE and IWMO.MI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMO.MI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMO.MI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LYYA.DE.
LYYA.DE is categorized as Global Equities, while IWMO.MI is Momentum. LYYA.DE tracks MSCI World, while IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LYYA.DE and 0.25% for IWMO.MI.
Подберите оптимальное распределение для LYYA.DE и IWMO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор