PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYQK.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQK.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LYQK.DE (Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and 18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - LYQK.DE is a Inverse Bonds fund tracking the Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index, while 18MK.DE is a India Equities fund tracking the MSCI India. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYQK.DE returned 2.13%/yr vs 6.00%/yr for 18MK.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LYQK.DE charges 0.20%/yr vs 0.80%/yr for 18MK.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQK.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQK.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQK.DE показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции LYQK.DE уступали акциям 18MK.DE по среднегодовой доходности: 2.13% против 6.00% соответственно.

LYQK.DE

1 день
0.40%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
4.39%
С начала года
3.49%
1 год
6.24%
3 года*
5.36%
5 лет*
11.47%
10 лет*
2.13%
Всё время*
-4.71%

18MK.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-6.19%
С начала года
-7.53%
1 год
-10.44%
3 года*
2.37%
5 лет*
4.41%
10 лет*
6.00%
Всё время*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQK.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQK.DE
Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		3.49%7.07%11.42%-7.90%47.81%2.41%-9.43%-10.38%-9.05%-3.18%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-7.53%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%

Correlation

The correlation between LYQK.DE and 18MK.DE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

0.06

The correlation between LYQK.DE and 18MK.DE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LYQK.DE:
LYQK.DE с AUM5.DELYQK.DE с LYP6.DELYQK.DE с LSMC.DELYQK.DE с WEBN.DELYQK.DE с 6AQQ.DELYQK.DE с LYPG.DELYQK.DE с WEBG.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с BRK-B18MK.DE с SCHD18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с INDL

Доходность на риск

LYQK.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQK.DE
Ранг доходности на риск LYQK.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQK.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQK.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQK.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQK.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQK.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQK.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQK.DE18MK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.61

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-0.80

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.91

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.54

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

-1.12

+4.16

LYQK.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQK.DE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQK.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQK.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка LYQK.DE за все время составила -74.12%, что больше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQK.DE и 18MK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQK.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.12%

-42.41%

-31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-19.15%

+13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.86%

-29.72%

+14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-29.72%

+10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-41.56%

+8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.37%

-23.34%

-31.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.30%

-12.11%

-42.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

9.26%

-7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQK.DE и 18MK.DE

Текущая волатильность для Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQK.DE) составляет 2.53%, в то время как у Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что LYQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQK.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

4.13%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

14.05%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

16.95%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

16.71%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

20.31%

-8.04%

Сравнение комиссий LYQK.DE и 18MK.DE

LYQK.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQK.DE и 18MK.DE

Ни LYQK.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQK.DE and 18MK.DE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYQK.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYQK.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for 18MK.DE.

LYQK.DE is categorized as Inverse Bonds, while 18MK.DE is India Equities. LYQK.DE tracks Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index, while 18MK.DE tracks MSCI India. Their fees differ too: 0.20% for LYQK.DE and 0.80% for 18MK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQK.DE и 18MK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор