PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYQK.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQK.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LYQK.DE (Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYQK.DE is a Inverse Bonds fund tracking the Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYQK.DE returned 2.13%/yr vs 9.55%/yr for LYP6.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. LYQK.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQK.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQK.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQK.DE показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции LYQK.DE уступали акциям LYP6.DE по среднегодовой доходности: 2.13% против 9.55% соответственно.

LYQK.DE

1 день
0.40%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
4.39%
С начала года
3.49%
1 год
6.24%
3 года*
5.36%
5 лет*
11.47%
10 лет*
2.13%
Всё время*
-4.71%

LYP6.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
7.50%
С начала года
10.18%
1 год
20.17%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.19%
10 лет*
9.55%
Всё время*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQK.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQK.DE
Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		3.49%7.07%11.42%-7.90%47.81%2.41%-9.43%-10.38%-9.05%-3.18%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		10.18%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%11.31%

Correlation

The correlation between LYQK.DE and LYP6.DE is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

0.07

The correlation between LYQK.DE and LYP6.DE shifts across timeframes, from -0.42 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYQK.DE:
LYQK.DE с AUM5.DELYQK.DE с LSMC.DELYQK.DE с WEBN.DELYQK.DE с 18MK.DELYQK.DE с 6AQQ.DELYQK.DE с LYPG.DELYQK.DE с WEBG.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

LYQK.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQK.DE
Ранг доходности на риск LYQK.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQK.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQK.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQK.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQK.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQK.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQK.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQK.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.54

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.24

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.13

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

8.26

-5.22

LYQK.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQK.DE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQK.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQK.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка LYQK.DE за все время составила -74.12%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQK.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQK.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.12%

-35.51%

-38.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-9.45%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.86%

-16.26%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-20.71%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-35.51%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.37%

-1.90%

-52.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.30%

-5.20%

-49.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.44%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQK.DE и LYP6.DE

Текущая волатильность для Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQK.DE) составляет 2.53%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что LYQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQK.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.16%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

10.95%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

13.04%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.38%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

15.23%

-2.96%

Сравнение комиссий LYQK.DE и LYP6.DE

LYQK.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQK.DE и LYP6.DE

Ни LYQK.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQK.DE and LYP6.DE have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for LYQK.DE.

LYQK.DE is categorized as Inverse Bonds, while LYP6.DE is Europe Equities. LYQK.DE tracks Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.20% for LYQK.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQK.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор