PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYQK.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQK.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LYQK.DE (Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - LYQK.DE is a Inverse Bonds fund tracking the Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYQK.DE returned 2.13%/yr vs 14.45%/yr for AUM5.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LYQK.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQK.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQK.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQK.DE показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции LYQK.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: 2.13% против 14.45% соответственно.

LYQK.DE

1 день
0.40%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
4.39%
С начала года
3.49%
1 год
6.24%
3 года*
5.36%
5 лет*
11.47%
10 лет*
2.13%
Всё время*
-4.71%

AUM5.DE

1 день
0.42%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
11.74%
С начала года
12.26%
1 год
22.54%
3 года*
18.36%
5 лет*
13.63%
10 лет*
14.45%
Всё время*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQK.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQK.DE
Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		3.49%7.07%11.42%-7.90%47.81%2.41%-9.43%-10.38%-9.05%-3.18%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		12.26%4.80%32.40%22.65%-14.14%40.97%7.09%34.94%-1.01%6.83%

Correlation

The correlation between LYQK.DE and AUM5.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2010 г.

0.10

The correlation between LYQK.DE and AUM5.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LYQK.DE:
LYQK.DE с LYP6.DELYQK.DE с LSMC.DELYQK.DE с WEBN.DELYQK.DE с 18MK.DELYQK.DE с 6AQQ.DELYQK.DE с LYPG.DELYQK.DE с WEBG.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

LYQK.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQK.DE
Ранг доходности на риск LYQK.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQK.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQK.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQK.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQK.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQK.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQK.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQK.DEAUM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.94

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.65

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.13

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

10.99

-7.96

LYQK.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQK.DE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа AUM5.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQK.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQK.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка LYQK.DE за все время составила -74.12%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQK.DE и AUM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQK.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.12%

-33.65%

-40.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-7.18%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.86%

-23.30%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-23.30%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-33.65%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.37%

-0.94%

-53.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.30%

-3.97%

-50.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQK.DE и AUM5.DE

Текущая волатильность для Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQK.DE) составляет 2.53%, в то время как у Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что LYQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQK.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.02%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

7.85%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

11.59%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

15.19%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

16.09%

-3.82%

Сравнение комиссий LYQK.DE и AUM5.DE

LYQK.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQK.DE и AUM5.DE

Ни LYQK.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQK.DE and AUM5.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for LYQK.DE.

LYQK.DE is categorized as Inverse Bonds, while AUM5.DE is S&P 500. LYQK.DE tracks Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for LYQK.DE and 0.15% for AUM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQK.DE и AUM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор