PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYQK.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQK.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LYQK.DE (Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LYQK.DE is a Inverse Bonds fund tracking the Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYQK.DE returned 5.36%/yr vs 57.38%/yr for LSMC.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LYQK.DE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQK.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQK.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQK.DE показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 54.19%.

LYQK.DE

1 день
0.40%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
4.39%
С начала года
3.49%
1 год
6.24%
3 года*
5.36%
5 лет*
11.47%
10 лет*
2.13%
Всё время*
-4.71%

LSMC.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-11.43%
6 месяцев
43.66%
С начала года
54.19%
1 год
90.26%
3 года*
57.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
33.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQK.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LYQK.DE
Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		3.49%7.07%11.42%-7.90%47.81%3.11%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		54.19%32.60%66.51%74.52%-34.67%-0.88%

Correlation

The correlation between LYQK.DE and LSMC.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

-0.02

The correlation between LYQK.DE and LSMC.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с LYQK.DE:
LYQK.DE с AUM5.DELYQK.DE с LYP6.DELYQK.DE с WEBN.DELYQK.DE с 18MK.DELYQK.DE с 6AQQ.DELYQK.DE с LYPG.DELYQK.DE с WEBG.DE
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L

Доходность на риск

LYQK.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQK.DE
Ранг доходности на риск LYQK.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQK.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQK.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQK.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQK.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQK.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQK.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQK.DELSMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.65

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.07

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

5.78

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

18.45

-15.41

LYQK.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQK.DE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQK.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQK.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка LYQK.DE за все время составила -74.12%, что больше максимальной просадки LSMC.DE в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQK.DE и LSMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQK.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.12%

-39.64%

-34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-15.54%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.86%

-36.22%

+21.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.37%

-13.30%

-41.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.30%

-11.33%

-42.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.87%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQK.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQK.DE) составляет 2.53%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что LYQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQK.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

14.26%

-11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

26.51%

-18.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

33.97%

-24.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

32.74%

-17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

32.74%

-20.47%

Сравнение комиссий LYQK.DE и LSMC.DE

LYQK.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQK.DE и LSMC.DE

Ни LYQK.DE, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQK.DE and LSMC.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYQK.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYQK.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.

LYQK.DE is categorized as Inverse Bonds, while LSMC.DE is Semiconductors. LYQK.DE tracks Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.20% for LYQK.DE and 0.45% for LSMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQK.DE и LSMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор