Сравнение LYPS.DE с IVE
LYPS.DE (Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist) and IVE (iShares S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - LYPS.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYPS.DE returned 15.17%/yr vs 11.50%/yr for IVE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYPS.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for IVE.
Доходность
Сравнение доходности LYPS.DE и IVE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYPS.DE торгуется в EUR, в то время как IVE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYPS.DE показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции LYPS.DE превзошли акции IVE по среднегодовой доходности: 15.17% против 11.50% соответственно.
LYPS.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 15.17%
IVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам LYPS.DE и IVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | 11.42% | 4.89% | 32.52% | 22.69% | -14.10% | 40.92% | 7.06% | 34.95% | -1.02% | 6.97% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 9.32% | -0.40% | 19.43% | 18.41% | 0.45% | 34.05% | -7.13% | 34.59% | -4.96% | 1.08% |
Correlation
The correlation between LYPS.DE and IVE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between LYPS.DE and IVE shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYPS.DE vs. IVE — Ранг доходности на риск
LYPS.DE
IVE
Сравнение LYPS.DE c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYPS.DE | IVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.17 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 14.03 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYPS.DE | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.00 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.66 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.46 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок LYPS.DE и IVE
Максимальная просадка LYPS.DE за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки IVE в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPS.DE и IVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYPS.DE | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -56.71% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -5.04% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -22.14% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -22.14% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | -36.41% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -10.03% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.50% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYPS.DE и IVE
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что LYPS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYPS.DE | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.81% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.48% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 10.54% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 14.51% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 17.61% | -1.51% |
Сравнение комиссий LYPS.DE и IVE
LYPS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYPS.DE и IVE
Дивидендная доходность LYPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IVE в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.52% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | 0.90% | 1.00% | 1.21% | 1.04% | 2.11% | 1.09% | 1.54% | 1.63% | 1.93% | 1.75% | 1.88% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
LYPS.DE and IVE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYPS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYPS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for IVE.
LYPS.DE is categorized as S&P 500, while IVE is Large Cap Value Equities. LYPS.DE tracks S&P 500 Index, while IVE tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for LYPS.DE and 0.18% for IVE.
Подберите оптимальное распределение для LYPS.DE и IVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор