PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYPS.DE с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LYPS.DE и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYPS.DE и DGRW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYPS.DE
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist
-2.76%4.89%32.52%22.69%-14.10%40.92%7.06%34.95%-1.02%6.97%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
0.53%-1.14%24.71%15.10%-0.53%33.77%4.48%32.47%-0.94%11.30%
Разные валюты инструментов

LYPS.DE торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYPS.DE показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции LYPS.DE превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 13.89% против 12.94% соответственно.


LYPS.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.06%
1 год
10.51%
3 года*
16.19%
5 лет*
12.34%
10 лет*
13.89%

DGRW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.93%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.11%
3 года*
11.63%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий LYPS.DE и DGRW

LYPS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

LYPS.DE vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYPS.DE
Ранг доходности на риск LYPS.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPS.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPS.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPS.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYPS.DE c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LYPS.DEDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.23

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.44

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

0.30

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

1.18

+6.96

LYPS.DE vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYPS.DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYPS.DE и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LYPS.DEDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.23

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.79

+0.13

Корреляция

Корреляция между LYPS.DE и DGRW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPS.DE и DGRW

Дивидендная доходность LYPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYPS.DE
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist
1.03%1.00%1.21%1.04%2.11%1.09%1.54%1.63%1.93%1.75%1.88%2.02%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок LYPS.DE и DGRW

Максимальная просадка LYPS.DE за все время составила -33.81%, что больше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPS.DE и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


LYPS.DEDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-32.04%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.30%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-17.27%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

-32.04%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.72%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.04%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.53%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LYPS.DE и DGRW

Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 3.64% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LYPS.DEDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.75%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.13%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

17.80%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

14.24%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

17.02%

-0.87%