Сравнение LYPS.DE с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
LYPS.DE и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYPS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LYPS.DE и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYPS.DE и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | -2.76% | 4.89% | 32.52% | 22.69% | -14.10% | 40.92% | 7.06% | 34.95% | -1.02% | 6.97% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 0.53% | -1.14% | 24.71% | 15.10% | -0.53% | 33.77% | 4.48% | 32.47% | -0.94% | 11.30% |
Разные валюты инструментов
LYPS.DE торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYPS.DE показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции LYPS.DE превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 13.89% против 12.94% соответственно.
LYPS.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.89%
DGRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYPS.DE и DGRW
LYPS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
LYPS.DE vs. DGRW — Ранг доходности на риск
LYPS.DE
DGRW
Сравнение LYPS.DE c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYPS.DE | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.44 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.30 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 1.18 | +6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYPS.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между LYPS.DE и DGRW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYPS.DE и DGRW
Дивидендная доходность LYPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | 1.03% | 1.00% | 1.21% | 1.04% | 2.11% | 1.09% | 1.54% | 1.63% | 1.93% | 1.75% | 1.88% | 2.02% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок LYPS.DE и DGRW
Максимальная просадка LYPS.DE за все время составила -33.81%, что больше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPS.DE и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYPS.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -32.04% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -8.30% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -17.27% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | -32.04% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.72% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.04% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.53% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYPS.DE и DGRW
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 3.64% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYPS.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.75% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 8.13% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 17.80% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 14.24% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.02% | -0.87% |