Сравнение LYPS.DE с DGRW
LYPS.DE (Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - LYPS.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYPS.DE returned 15.17%/yr vs 13.79%/yr for DGRW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYPS.DE charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности LYPS.DE и DGRW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYPS.DE торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYPS.DE показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции LYPS.DE превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 15.17% против 13.79% соответственно.
LYPS.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 15.17%
DGRW
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам LYPS.DE и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | 11.42% | 4.89% | 32.52% | 22.69% | -14.10% | 40.92% | 7.06% | 34.95% | -1.02% | 6.97% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 9.85% | -1.14% | 24.71% | 15.10% | -0.53% | 33.77% | 4.48% | 32.47% | -0.94% | 11.30% |
Correlation
The correlation between LYPS.DE and DGRW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г. | 0.59 |
The correlation between LYPS.DE and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYPS.DE vs. DGRW — Ранг доходности на риск
LYPS.DE
DGRW
Сравнение LYPS.DE c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYPS.DE | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.09 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 12.23 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYPS.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.82 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.81 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.83 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LYPS.DE и DGRW
Максимальная просадка LYPS.DE за все время составила -33.81%, что больше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPS.DE и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYPS.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -31.38% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -6.16% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -20.78% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -20.78% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | -31.38% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.16% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -3.71% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.55% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYPS.DE и DGRW
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 2.63% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYPS.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.59% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.74% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 10.45% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 14.23% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 16.98% | -0.88% |
Сравнение комиссий LYPS.DE и DGRW
LYPS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYPS.DE и DGRW
Дивидендная доходность LYPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DGRW в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.28% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | 0.90% | 1.00% | 1.21% | 1.04% | 2.11% | 1.09% | 1.54% | 1.63% | 1.93% | 1.75% | 1.88% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
LYPS.DE and DGRW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYPS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYPS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.
LYPS.DE is categorized as S&P 500, while DGRW is Dividend. LYPS.DE tracks S&P 500 Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for LYPS.DE and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для LYPS.DE и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор