Сравнение LYPS.DE с AAPL
LYPS.DE (Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, LYPS.DE returned 14.54%/yr vs 30.33%/yr for AAPL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYPS.DE и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYPS.DE торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYPS.DE показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции LYPS.DE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 14.54% против 30.33% соответственно.
LYPS.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 9.50%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 14.54%
AAPL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 13.39%
- 6 месяцев
- 32.69%
- С начала года
- 26.30%
- 1 год
- 61.72%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 30.33%
Сравнение доходности по годам LYPS.DE и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | 11.85% | 4.88% | 32.54% | 22.69% | -14.11% | 40.91% | 7.07% | 34.95% | -1.01% | 6.96% |
AAPL Apple Inc | 26.30% | -3.89% | 39.33% | 44.54% | -21.84% | 44.72% | 67.28% | 93.23% | -0.95% | 30.22% |
Correlation
The correlation between LYPS.DE and AAPL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2010 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYPS.DE vs. AAPL — Ранг доходности на риск
LYPS.DE
AAPL
Сравнение LYPS.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYPS.DE | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 4.18 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 10.33 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYPS.DE и AAPL
Максимальная просадка LYPS.DE за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPS.DE и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYPS.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -56.08% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -14.83% | +7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -36.63% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -36.63% | +13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -38.03% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -12.30% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 5.99% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYPS.DE и AAPL
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) составляет 3.03%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что LYPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYPS.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 10.08% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 19.21% | -11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 24.44% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 27.59% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 29.40% | -13.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYPS.DE и AAPL
Дивидендная доходность LYPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности AAPL в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.31% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | 0.89% | 1.00% | 1.21% | 1.04% | 2.11% | 1.09% | 1.54% | 1.63% | 1.93% | 1.75% | 1.88% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
LYPS.DE and AAPL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LYPS.DE и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор