PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYM9.DE с WDEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYM9.DE с WDEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYM9.DE (Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist) and WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - LYM9.DE tracks the MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered while WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYM9.DE returned 8.72%/yr vs 16.13%/yr for WDEE.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. LYM9.DE charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYM9.DE и WDEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYM9.DE показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у WDEE.DE с доходностью 33.31%.

LYM9.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
0.87%
С начала года
37.23%
6 месяцев
36.72%
1 год
74.72%
3 года*
8.72%
5 лет*
3.61%
10 лет*
11.14%

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYM9.DE и WDEE.DE

2026 (YTD)202520242023
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		37.23%29.63%-7.97%-21.98%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%

Correlation

The correlation between LYM9.DE and WDEE.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.23

The correlation between LYM9.DE and WDEE.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYM9.DE:
LYM9.DE с IQQH.DELYM9.DE с LOGS.DELYM9.DE с NRJL.LLYM9.DE с URTHLYM9.DE с WNDY.DELYM9.DE с G1CE.DELYM9.DE с SMLP.DE
Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с WNDY.DE

Доходность на риск

LYM9.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYM9.DE
Ранг доходности на риск LYM9.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM9.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM9.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM9.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM9.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM9.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYM9.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYM9.DEWDEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
1.75

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
2.29

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.31

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.45

2.94

+6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.90

9.51

+22.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYM9.DE vs. WDEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYM9.DE на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа WDEE.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYM9.DE и WDEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYM9.DEWDEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

1.75

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.69

-0.65

Просадки

Сравнение просадок LYM9.DE и WDEE.DE

Максимальная просадка LYM9.DE за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM9.DE и WDEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYM9.DEWDEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-23.77%

-48.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-12.42%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.61%

-23.77%

-17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-4.37%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.85%

-7.19%

-35.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.85%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LYM9.DE и WDEE.DE

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что LYM9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYM9.DEWDEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.54%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

17.53%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

20.89%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

19.94%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

19.94%

+1.88%

Сравнение комиссий LYM9.DE и WDEE.DE

LYM9.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WDEE.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYM9.DE и WDEE.DE

Дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.31%0.42%0.74%0.78%0.25%0.31%0.70%1.12%0.67%0.89%1.50%2.23%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYM9.DE and WDEE.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for LYM9.DE.

LYM9.DE tracks MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered, while WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for LYM9.DE and 0.18% for WDEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYM9.DE и WDEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор