Сравнение LYM9.DE с IS0D.DE
LYM9.DE (Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist) and IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds - LYM9.DE tracks the MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered while IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYM9.DE returned 11.14%/yr vs 6.95%/yr for IS0D.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LYM9.DE charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for IS0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYM9.DE и IS0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYM9.DE показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у IS0D.DE с доходностью 30.64%. За последние 10 лет акции LYM9.DE превзошли акции IS0D.DE по среднегодовой доходности: 11.14% против 6.95% соответственно.
LYM9.DE
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- 74.72%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 11.14%
IS0D.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 30.64%
- 6 месяцев
- 22.28%
- 1 год
- 36.59%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение доходности по годам LYM9.DE и IS0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 37.23% | 29.63% | -7.97% | -21.17% | -13.14% | 1.12% | 46.11% | 50.04% | -9.16% | 15.64% |
IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 30.64% | -4.44% | 3.13% | -0.98% | 44.39% | 86.31% | -39.08% | 13.51% | -18.94% | -15.78% |
Correlation
The correlation between LYM9.DE and IS0D.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г. | 0.42 |
The correlation between LYM9.DE and IS0D.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYM9.DE vs. IS0D.DE — Ранг доходности на риск
LYM9.DE
IS0D.DE
Сравнение LYM9.DE c IS0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYM9.DE | IS0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.24 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.45 | 2.02 | +7.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.90 | 5.02 | +26.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYM9.DE | IS0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 1.33 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.21 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.09 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LYM9.DE и IS0D.DE
Максимальная просадка LYM9.DE за все время составила -72.01%, что меньше максимальной просадки IS0D.DE в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM9.DE и IS0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYM9.DE | IS0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.01% | -79.47% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -17.75% | +9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | -30.80% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.00% | -32.34% | -22.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.00% | -73.73% | +18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -9.82% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -27.09% | -15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 7.18% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYM9.DE и IS0D.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеют волатильность 7.97% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYM9.DE | IS0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 7.78% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 22.48% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 26.99% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 30.37% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 33.12% | -11.30% |
Сравнение комиссий LYM9.DE и IS0D.DE
LYM9.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IS0D.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYM9.DE и IS0D.DE
Дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как IS0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 0.31% | 0.42% | 0.74% | 0.78% | 0.25% | 0.31% | 0.70% | 1.12% | 0.67% | 0.89% | 1.50% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
LYM9.DE and IS0D.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS0D.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS0D.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for LYM9.DE.
LYM9.DE tracks MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered, while IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.60% for LYM9.DE and 0.55% for IS0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYM9.DE и IS0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор