Сравнение LYLD с IVEP
LYLD (Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - LYLD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. LYLD is actively managed, while IVEP is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LYLD charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности LYLD и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LYLD
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYLD и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 8.02% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
Correlation
The correlation between LYLD and IVEP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYLD vs. IVEP — Ранг доходности на риск
LYLD
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LYLD c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYLD | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYLD и IVEP
Максимальная просадка LYLD за все время составила -18.64%, что больше максимальной просадки IVEP в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYLD и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYLD | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -12.17% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.17% | +12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.91% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LYLD и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYLD | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 29.12% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 29.12% | -13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 29.12% | -13.69% |
Сравнение комиссий LYLD и IVEP
LYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYLD и IVEP
Дивидендная доходность LYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 2.04% | 2.79% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
LYLD and IVEP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYLD is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
LYLD has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for IVEP.
LYLD is categorized as Large Cap Value Equities, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Cambria and Wedbush. Their fees differ too: 0.59% for LYLD and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для LYLD и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор