Сравнение LYLD с DFRA
LYLD (Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LYLD is actively managed, while DFRA is passively managed. Over the past year, LYLD returned 21.73% vs 15.89% for DFRA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LYLD charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.
Доходность
Сравнение доходности LYLD и DFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYLD показывает доходность 9.06%, а DFRA немного ниже – 8.93%.
LYLD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYLD и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 9.06% | 12.90% | 1.19% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 8.93% | 6.64% | -1.40% |
Correlation
The correlation between LYLD and DFRA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between LYLD and DFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYLD vs. DFRA — Ранг доходности на риск
LYLD
DFRA
Сравнение LYLD c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYLD | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.37 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 4.70 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYLD | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.09 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LYLD и DFRA
Максимальная просадка LYLD за все время составила -18.64%, примерно равная максимальной просадке DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYLD и DFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYLD | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -19.35% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -11.64% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -7.03% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -3.96% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.39% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYLD и DFRA
Текущая волатильность для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) составляет 2.22%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что LYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYLD | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 4.36% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 12.85% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 14.69% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 17.52% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 17.52% | -1.91% |
Сравнение комиссий LYLD и DFRA
LYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYLD и DFRA
Дивидендная доходность LYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности DFRA в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.19% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 2.62% | 2.79% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYLD and DFRA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFRA has higher volatility (4.36%) compared to LYLD (2.22%). In terms of maximum drawdown, LYLD dropped -18.64% vs DFRA's -19.35%.
On 1-year performance, LYLD leads with 21.73% vs 15.89% for DFRA. On fees, LYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, LYLD has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LYLD has performed better with a 21.73% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.
DFRA has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.62% for LYLD.
They also come from different issuers: Cambria and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.59% for LYLD and 0.69% for DFRA.
LYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYLD и DFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор