Сравнение LYC.AX с GLDM
LYC.AX (Lynas Rare Earths Limited) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, LYC.AX returned 18.21%/yr vs 18.38%/yr for GLDM. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LYC.AX и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYC.AX торгуется в AUD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYC.AX показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -11.54%.
LYC.AX
- 1 день
- -7.02%
- 1 месяц
- -18.37%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 19.29%
- 1 год
- 46.50%
- 3 года*
- 30.42%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 35.52%
- Всё время*
- 9.03%
GLDM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.84%
- 6 месяцев
- -19.01%
- С начала года
- -11.54%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.03%
Сравнение доходности по годам LYC.AX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYC.AX Lynas Rare Earths Limited | 19.29% | 93.47% | -10.20% | -8.79% | -22.81% | 155.53% | 73.04% | 47.44% | -33.33% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -9.87% | 52.28% | 39.87% | 13.13% | 6.11% | 1.62% | 14.11% | 18.65% | 6.67% |
Correlation
The correlation between LYC.AX and GLDM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | -0.04 |
The correlation between LYC.AX and GLDM shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYC.AX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
LYC.AX
GLDM
Сравнение LYC.AX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Limited (LYC.AX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYC.AX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.38 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 0.85 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYC.AX и GLDM
Максимальная просадка LYC.AX за все время составила -98.77%, что больше максимальной просадки GLDM в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYC.AX и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYC.AX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.77% | -25.70% | -73.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.67% | -25.70% | -17.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.67% | -25.70% | -17.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.45% | -25.70% | -25.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.14% | -25.28% | -16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.26% | -6.24% | -62.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.95% | 11.34% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYC.AX и GLDM
Lynas Rare Earths Limited (LYC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что LYC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYC.AX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 5.45% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 20.73% | +19.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.53% | 24.61% | +32.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.87% | 16.53% | +29.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.52% | 15.67% | +38.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYC.AX и GLDM
Ни LYC.AX, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LYC.AX and GLDM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LYC.AX и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор