Сравнение LVMHF с MSFT
LVMHF (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LVMHF operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LVMHF returned 16.14%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LVMHF и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVMHF показывает доходность -25.84%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции LVMHF уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.14% против 24.64% соответственно.
LVMHF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -25.84%
- 6 месяцев
- -23.02%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- -10.98%
- 5 лет*
- -3.85%
- 10 лет*
- 16.14%
MSFT
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам LVMHF и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMHF LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -25.84% | 19.41% | -16.25% | 14.75% | -8.08% | 39.72% | 36.98% | 63.06% | 3.71% | 55.50% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.46% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between LVMHF and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between LVMHF and MSFT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LVMHF:
$93.94
MSFT:
$16.79
LVMHF:
5.86
MSFT:
24.82
LVMHF:
0.83
MSFT:
9.76
LVMHF:
$165.47B
MSFT:
$318.27B
LVMHF:
$110.27B
MSFT:
$217.41B
LVMHF:
$47.81B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVMHF vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LVMHF
MSFT
Сравнение LVMHF c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMHF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVMHF | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.30 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.64 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVMHF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.41 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.44 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.91 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.74 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок LVMHF и MSFT
Максимальная просадка LVMHF за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVMHF и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVMHF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -69.38% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.28% | -33.91% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.08% | -33.91% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -37.15% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -37.15% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.63% | -22.65% | -15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -21.78% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | 16.07% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVMHF и MSFT
Текущая волатильность для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMHF) составляет 7.62%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что LVMHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVMHF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 10.32% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 22.34% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 25.25% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 26.63% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 27.05% | +4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVMHF и MSFT
Дивидендная доходность LVMHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности MSFT в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMHF LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.76% | 3.10% | 3.87% | 3.37% | 3.48% | 5.31% | 1.70% | 2.96% | 2.95% | 0.54% | 1.90% | 2.11% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LVMHF и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LVMHF и MSFT
LVMHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о валовой прибыли в 26.90B при выручке в 40.98B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LVMHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила об операционной прибыли в 13.42B при выручке в 40.98B, что соответствует операционной рентабельности 32.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LVMHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о чистой прибыли в 5.18B при выручке в 40.98B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LVMHF and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.32%) compared to LVMHF (7.62%). In terms of maximum drawdown, LVMHF dropped -62.09% vs MSFT's -69.38%.
LVMHF currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVMHF и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор