Сравнение LVMHF с ISRG
LVMHF (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. LVMHF operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, LVMHF returned 16.14%/yr vs 19.57%/yr for ISRG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LVMHF и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVMHF показывает доходность -25.84%, а ISRG немного выше – -25.48%. За последние 10 лет акции LVMHF уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 16.14% против 19.57% соответственно.
LVMHF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -25.84%
- 6 месяцев
- -23.02%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- -10.98%
- 5 лет*
- -3.85%
- 10 лет*
- 16.14%
ISRG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -26.64%
- 1 год
- -24.37%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам LVMHF и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMHF LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -25.84% | 19.41% | -16.25% | 14.75% | -8.08% | 39.72% | 36.98% | 63.06% | 3.71% | 55.50% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -25.48% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between LVMHF and ISRG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LVMHF:
$93.94
ISRG:
$8.24
LVMHF:
5.86
ISRG:
51.22
LVMHF:
0.83
ISRG:
14.42
LVMHF:
$165.47B
ISRG:
$10.58B
LVMHF:
$110.27B
ISRG:
$7.02B
LVMHF:
$47.81B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVMHF vs. ISRG — Ранг доходности на риск
LVMHF
ISRG
Сравнение LVMHF c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMHF) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVMHF | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.76 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.52 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVMHF | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.79 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.27 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LVMHF и ISRG
Максимальная просадка LVMHF за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVMHF и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVMHF | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -82.26% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.28% | -32.14% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.08% | -34.10% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -49.90% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -49.90% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.63% | -30.86% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -21.28% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | 16.12% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVMHF и ISRG
Текущая волатильность для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMHF) составляет 7.62%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что LVMHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVMHF | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 11.60% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 20.47% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 30.95% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 33.16% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 32.38% | -1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVMHF и ISRG
Дивидендная доходность LVMHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVMHF LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.76% | 3.10% | 3.87% | 3.37% | 3.48% | 5.31% | 1.70% | 2.96% | 2.95% | 0.54% | 1.90% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LVMHF и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LVMHF и ISRG
LVMHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о валовой прибыли в 26.90B при выручке в 40.98B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
LVMHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила об операционной прибыли в 13.42B при выручке в 40.98B, что соответствует операционной рентабельности 32.7%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
LVMHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о чистой прибыли в 5.18B при выручке в 40.98B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
LVMHF and ISRG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.60%) compared to LVMHF (7.62%). In terms of maximum drawdown, LVMHF dropped -62.09% vs ISRG's -82.26%.
LVMHF currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVMHF и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор