PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVMHF с EL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LVMHF с EL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LVMHF (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) and EL (The Estee Lauder Companies Inc.) are both stocks. LVMHF operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while EL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LVMHF returned 18.05%/yr vs 0.60%/yr for EL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LVMHF и EL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMHF) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVMHF показывает доходность -24.60%, что значительно ниже, чем у EL с доходностью -21.63%. За последние 10 лет акции LVMHF превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 18.05% против 0.60% соответственно.

LVMHF

1 день
0.74%
1 месяц
2.27%
С начала года
-24.60%
6 месяцев
-23.84%
1 год
10.49%
3 года*
-11.95%
5 лет*
-3.95%
10 лет*
18.05%

EL

1 день
-2.13%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-23.64%
1 год
6.62%
3 года*
-23.71%
5 лет*
-22.58%
10 лет*
0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVMHF и EL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVMHF
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		-24.60%19.41%-16.25%14.75%-8.08%39.72%36.98%63.06%3.71%55.50%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		-21.63%42.13%-47.59%-40.13%-32.31%40.03%29.77%60.34%3.38%68.68%

Correlation

The correlation between LVMHF and EL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.37

The correlation between LVMHF and EL shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LVMHF:

€93.94

EL:

-$0.68

Коэффициент P/S

LVMHF:

0.74

EL:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

LVMHF:

€165.47B

EL:

$14.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

LVMHF:

€110.27B

EL:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

LVMHF:

€47.81B

EL:

$1.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

The Estee Lauder Companies Inc.

Часто сравнивают с LVMHF:
LVMHF с HESAYLVMHF с VOOLVMHF с AAPLLVMHF с ISRGLVMHF с MSFTLVMHF с KOLVMHF с RACE.MI
Часто сравнивают с EL:
EL с ELFEL с ULTAEL с LVMUYEL с SPYEL с LRLCYEL с OR.PAEL с DG

Доходность на риск

LVMHF vs. EL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVMHF
Ранг доходности на риск LVMHF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVMHF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMHF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMHF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMHF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMHF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EL
Ранг доходности на риск EL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVMHF c EL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMHF) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVMHFELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.14

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.50

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.15

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

0.35

+0.31

LVMHF vs. EL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVMHF на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа EL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVMHF и EL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVMHF и EL

Максимальная просадка LVMHF за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVMHF и EL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVMHFELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-85.82%

+23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-43.62%

+12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.08%

-73.79%

+29.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

-85.82%

+41.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-85.82%

+41.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.61%

-76.45%

+38.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-20.80%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

18.83%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LVMHF и EL

Текущая волатильность для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMHF) составляет 10.78%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что LVMHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVMHFELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

11.83%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

39.16%

-15.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.32%

47.25%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.47%

43.47%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

36.63%

-5.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVMHF и EL

Дивидендная доходность LVMHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности EL в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		1.72%1.34%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%
LVMHF
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		2.71%3.10%3.87%3.37%3.48%5.31%1.70%2.96%2.95%0.54%1.90%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LVMHF и EL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202120222023202420252026
40.98B
3.71B
(LVMHF) Общая выручка
(EL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LVMHF значения в EUR, EL значения в USD

Сравнение рентабельности LVMHF и EL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne и The Estee Lauder Companies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%202120222023202420252026
65.6%
76.4%
Активы портфеля
LVMHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о валовой прибыли в 26.90B при выручке в 40.98B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.

EL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.

LVMHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила об операционной прибыли в 13.42B при выручке в 40.98B, что соответствует операционной рентабельности 32.7%.

EL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

LVMHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о чистой прибыли в 5.18B при выручке в 40.98B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

EL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

Часто задаваемые вопросы

LVMHF and EL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EL has higher volatility (11.83%) compared to LVMHF (10.78%). In terms of maximum drawdown, LVMHF dropped -62.09% vs EL's -85.82%.

LVMHF currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVMHF и EL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор